3.現貨交易管理(lǐ)辦法
鹽城市亭湖區城南朗之詩商品交易經紀服務部風險控制實施細則（暫行）
2018-12-18 09:48:57 來源：鹽城市亭湖區城南朗之詩商品交易經紀服務部
第一(yī)章(zhāng) 總則
第一(yī)條 為(wèi)了加強浙江鹽城市亭湖區城南朗之詩商品交易經紀服務部有限公司（以下簡稱“鹽城市亭湖區城南朗之詩商品交易經紀服務部或交易中心”）風險管理(lǐ)，維護交易各方的(de)合法權益，保證交易中心交易的(de)正常進行，根據有關法律法規和(hé)政策，以及《鹽城市亭湖區城南朗之詩商品交易經紀服務部現貨交易管理(lǐ)辦法》的(de)要求制定本細則。
第二條 交易中心風險控制實行訂貨保證金制度、每日結算制度、每日價格漲跌限幅制度、延期履約補償制度、訂貨量限額制度、大客戶報告制度、代為(wèi)轉讓制度、風險警示制度等風險管理(lǐ)制度。
第三條 交易中心、交易商、市場發展服務代理(lǐ)商、指定交收倉庫等相關方應當遵守本細則。
第三條 交易中心、交易商、市場發展服務代理(lǐ)商、指定交收倉庫等相關方應當遵守本細則。
第二章(zhāng) 訂貨保證金制度
第四條 交易中心實行訂貨保證金制度。
訂貨保證金制度是指在交易中，交易商必須按照其所訂立合同價值的(de)一(yī)定比例繳納保證金，作為(wèi)其履行約定合同的(de)履約承諾，交易中心視(shì)價格變動情況确定是否追加。
訂貨保證金比例按照交易中心的(de)有關規定及電子(zǐ)購銷合同的(de)約定執行。
第五條 交易中心有權根據市場情況适當調整訂貨保證金收取标準，有權對部分交易商或全部交易商、單邊或雙邊、同比例或不同比例調整訂貨保證金，并提前予以公告。
第六條 在交易過程中出現下列情況時，交易中心可(kě)以根據市場風險調整其訂貨保證金标準：
（一(yī)）訂貨量達到一(yī)定水平時。随着某一(yī)挂牌商品訂貨量的(de)增大，交易中心将逐步提高(gāo)該挂牌商品訂貨保證金比例。在當日結算時，若某一(yī)挂牌商品訂貨量達到某一(yī)級訂貨總量，則交易中心對該挂牌商品全部訂貨收取與訂貨總量相對應的(de)訂貨保證金。
訂貨保證金制度是指在交易中，交易商必須按照其所訂立合同價值的(de)一(yī)定比例繳納保證金，作為(wèi)其履行約定合同的(de)履約承諾，交易中心視(shì)價格變動情況确定是否追加。
訂貨保證金比例按照交易中心的(de)有關規定及電子(zǐ)購銷合同的(de)約定執行。
第五條 交易中心有權根據市場情況适當調整訂貨保證金收取标準，有權對部分交易商或全部交易商、單邊或雙邊、同比例或不同比例調整訂貨保證金，并提前予以公告。
第六條 在交易過程中出現下列情況時，交易中心可(kě)以根據市場風險調整其訂貨保證金标準：
（一(yī)）訂貨量達到一(yī)定水平時。随着某一(yī)挂牌商品訂貨量的(de)增大，交易中心将逐步提高(gāo)該挂牌商品訂貨保證金比例。在當日結算時，若某一(yī)挂牌商品訂貨量達到某一(yī)級訂貨總量，則交易中心對該挂牌商品全部訂貨收取與訂貨總量相對應的(de)訂貨保證金。
（二）累計漲跌幅達到一(yī)定水平時。當某一(yī)挂牌商品連續數個交易日的(de)累計漲跌幅達到一(yī)定水平時，交易中心可(kě)以根據市場情況，采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分或全部交易商提高(gāo)訂貨保證金，限制部分或全部交易商出金，暫停部分或全部交易商新訂立，調整漲跌限幅幅度，限期轉讓，代為(wèi)轉讓、強制減少訂貨量等措施中的(de)一(yī)種或多種措施。
（三）進入交收月時。交易中心根據某一(yī)挂牌商品上市運行的(de)不同階段（即：從該品種上市挂牌之日起至最後交易日止）制定不同的(de)訂貨保證金收取标準。
進入交收月時，交易中心将分時段逐步提高(gāo)挂牌商品的(de)保證金。交收月第十一(yī)個交易日起（從第十個交易日結算時開始提高(gāo)）訂貨保證金調整為(wèi)40%；最後交易日前兩個交易日起（從最後交易日前三個交易日結算時開始提高(gāo)）訂貨保證金調整為(wèi)100%。
訂貨保證金具體标準詳見各挂牌商品電子(zǐ)購銷合同。
（四）連續達到漲跌限幅時。
（三）進入交收月時。交易中心根據某一(yī)挂牌商品上市運行的(de)不同階段（即：從該品種上市挂牌之日起至最後交易日止）制定不同的(de)訂貨保證金收取标準。
進入交收月時，交易中心将分時段逐步提高(gāo)挂牌商品的(de)保證金。交收月第十一(yī)個交易日起（從第十個交易日結算時開始提高(gāo)）訂貨保證金調整為(wèi)40%；最後交易日前兩個交易日起（從最後交易日前三個交易日結算時開始提高(gāo)）訂貨保證金調整為(wèi)100%。
訂貨保證金具體标準詳見各挂牌商品電子(zǐ)購銷合同。
（四）連續達到漲跌限幅時。
（五）市場交易出現異常、風險明顯變化時。
（六）遇國(guó)家法定長(cháng)假時。
（七）交易中心認為(wèi)必要的(de)其它情況。
第七條 若交易中心同時采取本制度規定的(de)兩種或兩種以上調整訂貨保證金措施的(de)，挂牌商品的(de)訂貨保證金按照數額最大值收取。
第三章(zhāng) 每日結算制度
（六）遇國(guó)家法定長(cháng)假時。
（七）交易中心認為(wèi)必要的(de)其它情況。
第七條 若交易中心同時采取本制度規定的(de)兩種或兩種以上調整訂貨保證金措施的(de)，挂牌商品的(de)訂貨保證金按照數額最大值收取。
第三章(zhāng) 每日結算制度
第八條 交易中心實行每日結算制度。每日結算制度是指在每個交易日結束後，根據交易商交易結果和(hé)交易中心有關規定，對交易商訂貨保證金、盈虧、交收貨款及其它款項進行計算、劃撥的(de)業務活動。
第九條 交易中心設立交易結算部。交易結算部為(wèi)交易商通過交易中心電子(zǐ)交易系統成交的(de)電子(zǐ)購銷合同進行統一(yī)結算，對交易商訂貨保證金、盈虧、交收貨款及其它款項進行計算、劃撥和(hé)管理(lǐ)。
第十條 所有在交易中心電子(zǐ)交易系統中成交的(de)電子(zǐ)購銷合同必須通過交易結算部統一(yī)結算。
第十一(yī)條 當交易商在交易中心專用結算賬戶內(nèi)的(de)資金餘額不足時，交易商應在下一(yī)個交易日交易中心規定的(de)時間內(nèi)（上午9：30前），劃入資金至交易中心專用結算賬戶或采取自(zì)行轉讓措施補足訂貨保證金，否則交易中心将對其持有的(de)電子(zǐ)購銷合同實行代為(wèi)轉讓，直至補足所欠款項。
第十二條 交易商可(kě)按其簽署的(de)相關協議劃轉資金。當有下列情況出現時，交易中心有權限制部分或全部交易商辦理(lǐ)資金劃出：
（一(yī)） 交易商涉嫌重大違規，交易中心或有關部門正在調查的(de)。
（二）交易中心認為(wèi)市場出現重大風險時。
（三）交易中心認為(wèi)必要的(de)其它情況。
第十條 所有在交易中心電子(zǐ)交易系統中成交的(de)電子(zǐ)購銷合同必須通過交易結算部統一(yī)結算。
第十一(yī)條 當交易商在交易中心專用結算賬戶內(nèi)的(de)資金餘額不足時，交易商應在下一(yī)個交易日交易中心規定的(de)時間內(nèi)（上午9：30前），劃入資金至交易中心專用結算賬戶或采取自(zì)行轉讓措施補足訂貨保證金，否則交易中心将對其持有的(de)電子(zǐ)購銷合同實行代為(wèi)轉讓，直至補足所欠款項。
第十二條 交易商可(kě)按其簽署的(de)相關協議劃轉資金。當有下列情況出現時，交易中心有權限制部分或全部交易商辦理(lǐ)資金劃出：
（一(yī)） 交易商涉嫌重大違規，交易中心或有關部門正在調查的(de)。
（二）交易中心認為(wèi)市場出現重大風險時。
（三）交易中心認為(wèi)必要的(de)其它情況。
第十三條 交易商應加強交易資金管理(lǐ)，嚴格執行交易中心的(de)有關辦法、規則、規定；及時獲取和(hé)核對結算數據，妥善保管結算方面的(de)資料、憑證、賬冊等以備查詢。
第四章(zhāng) 每日價格漲跌限幅制度
第十四條 交易中心實行每日價格漲跌限幅制度。每日價格漲跌限幅制度是指挂牌商品在一(yī)個交易日中的(de)交易價格不得高(gāo)于規定的(de)漲幅上限或者低(dī)于跌幅下限，高(gāo)于漲幅上限或低(dī)于跌幅下限的(de)報價将被視(shì)為(wèi)無效報價，不能成交。
各挂牌商品的(de)每日價格漲跌限幅由交易中心制定，當日價格漲跌限幅以上一(yī)交易日的(de)結算價為(wèi)基準。
第十五條 交易中心上市挂牌商品正常的(de)價格漲跌限幅為(wèi)上一(yī)交易日結算價的(de)±6%，交易中心可(kě)以根據市場情況調整各挂牌商品漲跌限幅。
第十六條 在交易過程中出現下列情況時，交易中心可(kě)以根據市場風險調整價格漲跌限幅：
（一(yī)）同方向連續達到價格漲跌限幅時。
（二）遇國(guó)家法定長(cháng)假時。
（三）交易中心認為(wèi)市場風險明顯變化時。
（四）交易中心認為(wèi)必要的(de)其它情況。
第十七條 交易中心有權根據市場風險情況雙向或單向調整價格漲跌限幅，若交易中心同時采取本制度規定的(de)兩種或兩種以上調整價格漲跌限幅措施的(de)，價格漲跌限幅按照規定中的(de)最大值确定。
第十八條 當某一(yī)挂牌商品以漲跌限幅價格申報時，申報按照“代為(wèi)轉讓優先、轉讓優先、時間優先”的(de)原則成交匹配。
第十九條 漲跌限幅報價是指某一(yī)挂牌商品在某一(yī)交易日收市前5分鍾內(nèi)出現隻有達到當日最大漲幅價位的(de)買入申報或達到當日最大跌幅價位的(de)賣出申報，沒有賣出或買入申報或者一(yī)有賣出或買入申報就成交，但仍未打開當日最大漲跌幅價位的(de)情況。
第二十條 當某一(yī)挂牌商品在某一(yī)交易日（該交易日記為(wèi)D1交易日）出現漲跌限幅報價的(de)情況，則D2 交易日該挂牌商品的(de)價格漲跌限幅調整為(wèi)上一(yī)交易日結算價的(de)±4%。
若D2交易日未出現與D1交易日同方向漲跌限幅報價的(de)情況，則D3交易日價格漲跌限度恢複為(wèi)上一(yī)交易日結算價的(de)±6%。
若某一(yī)挂牌商品在D2交易日出現與D1交易日同方向漲跌限幅報價的(de)情況，則D3交易日該挂牌商品的(de)價格漲跌限幅調整為(wèi)上一(yī)交易日結算價的(de)±2%。
若D3交易日未出現與D2交易日同方向漲跌限幅報價的(de)情況，則D4交易日價格漲跌限幅恢複為(wèi)上一(yī)交易日結算價的(de)±6%。
若D3交易日出現與D2交易日同方向漲跌限幅報價的(de)情況（即連續三天達到同方向漲跌限幅），則在D3交易日收市後，交易中心将對該挂牌商品執行強制減少訂貨量措施。
第二十一(yī)條 若調整價格漲跌限幅交易日出現反方向漲跌限幅報價的(de)情況，則視(shì)為(wèi)新一(yī)輪漲跌限幅報價開始，該交易日記為(wèi)D1交易日。
第二十二條 如(rú)連續同方向漲跌限幅報價系因交易商違規交易行為(wèi)引發的(de)，則按違規違約處理(lǐ)。
第二十三條 若挂牌商品現貨電子(zǐ)購銷合同中對價格漲跌限幅制度另有規定，以合同細則為(wèi)準。
第二十四條 強制減少訂貨量措施是指交易中心将D3交易日以最大漲跌幅價位申報的(de)未成交的(de)止損“轉讓”申請，以第D3交易日收市後結算價，與該電子(zǐ)購銷合同反方向訂貨自(zì)動匹配轉讓。同一(yī)交易商持有雙向訂貨量, 則其淨訂貨部分的(de)“轉讓”申請參與強制減少訂貨量計算，其餘“轉讓”申請與其對鎖訂貨自(zì)動對沖。具體操作方法如(rú)下：
（一(yī)）交易商單位淨訂貨盈虧的(de)确定
交易商持有某一(yī)挂牌商品的(de)電子(zǐ)購銷合同單位淨訂貨盈虧=交易商持有該挂牌商品電子(zǐ)購銷合同訂貨盈虧總和(hé)(元)÷[ 交易商持有該挂牌商品電子(zǐ)購銷合同淨訂貨量（手）×交易單位]
交易商持有某一(yī)挂牌商品的(de)電子(zǐ)購銷合同訂貨盈虧總和(hé)，是指交易商持有的(de)該挂牌商品電子(zǐ)購銷合同的(de)全部訂貨量按其訂立價與當日結算價之差計算的(de)盈虧總和(hé)。
交易商持有該挂牌商品電子(zǐ)購銷合同淨訂貨量，是指交易商持有的(de)該挂牌商品電子(zǐ)購銷合同的(de)全部訂貨量減雙向訂貨量。
（二）申請“轉讓”範圍的(de)确定
第十五條 交易中心上市挂牌商品正常的(de)價格漲跌限幅為(wèi)上一(yī)交易日結算價的(de)±6%，交易中心可(kě)以根據市場情況調整各挂牌商品漲跌限幅。
第十六條 在交易過程中出現下列情況時，交易中心可(kě)以根據市場風險調整價格漲跌限幅：
（一(yī)）同方向連續達到價格漲跌限幅時。
（二）遇國(guó)家法定長(cháng)假時。
（三）交易中心認為(wèi)市場風險明顯變化時。
（四）交易中心認為(wèi)必要的(de)其它情況。
第十七條 交易中心有權根據市場風險情況雙向或單向調整價格漲跌限幅，若交易中心同時采取本制度規定的(de)兩種或兩種以上調整價格漲跌限幅措施的(de)，價格漲跌限幅按照規定中的(de)最大值确定。
第十八條 當某一(yī)挂牌商品以漲跌限幅價格申報時，申報按照“代為(wèi)轉讓優先、轉讓優先、時間優先”的(de)原則成交匹配。
第十九條 漲跌限幅報價是指某一(yī)挂牌商品在某一(yī)交易日收市前5分鍾內(nèi)出現隻有達到當日最大漲幅價位的(de)買入申報或達到當日最大跌幅價位的(de)賣出申報，沒有賣出或買入申報或者一(yī)有賣出或買入申報就成交，但仍未打開當日最大漲跌幅價位的(de)情況。
第二十條 當某一(yī)挂牌商品在某一(yī)交易日（該交易日記為(wèi)D1交易日）出現漲跌限幅報價的(de)情況，則D2 交易日該挂牌商品的(de)價格漲跌限幅調整為(wèi)上一(yī)交易日結算價的(de)±4%。
若D2交易日未出現與D1交易日同方向漲跌限幅報價的(de)情況，則D3交易日價格漲跌限度恢複為(wèi)上一(yī)交易日結算價的(de)±6%。
若某一(yī)挂牌商品在D2交易日出現與D1交易日同方向漲跌限幅報價的(de)情況，則D3交易日該挂牌商品的(de)價格漲跌限幅調整為(wèi)上一(yī)交易日結算價的(de)±2%。
若D3交易日未出現與D2交易日同方向漲跌限幅報價的(de)情況，則D4交易日價格漲跌限幅恢複為(wèi)上一(yī)交易日結算價的(de)±6%。
若D3交易日出現與D2交易日同方向漲跌限幅報價的(de)情況（即連續三天達到同方向漲跌限幅），則在D3交易日收市後，交易中心将對該挂牌商品執行強制減少訂貨量措施。
第二十一(yī)條 若調整價格漲跌限幅交易日出現反方向漲跌限幅報價的(de)情況，則視(shì)為(wèi)新一(yī)輪漲跌限幅報價開始，該交易日記為(wèi)D1交易日。
第二十二條 如(rú)連續同方向漲跌限幅報價系因交易商違規交易行為(wèi)引發的(de)，則按違規違約處理(lǐ)。
第二十三條 若挂牌商品現貨電子(zǐ)購銷合同中對價格漲跌限幅制度另有規定，以合同細則為(wèi)準。
第二十四條 強制減少訂貨量措施是指交易中心将D3交易日以最大漲跌幅價位申報的(de)未成交的(de)止損“轉讓”申請，以第D3交易日收市後結算價，與該電子(zǐ)購銷合同反方向訂貨自(zì)動匹配轉讓。同一(yī)交易商持有雙向訂貨量, 則其淨訂貨部分的(de)“轉讓”申請參與強制減少訂貨量計算，其餘“轉讓”申請與其對鎖訂貨自(zì)動對沖。具體操作方法如(rú)下：
（一(yī)）交易商單位淨訂貨盈虧的(de)确定
交易商持有某一(yī)挂牌商品的(de)電子(zǐ)購銷合同單位淨訂貨盈虧=交易商持有該挂牌商品電子(zǐ)購銷合同訂貨盈虧總和(hé)(元)÷[ 交易商持有該挂牌商品電子(zǐ)購銷合同淨訂貨量（手）×交易單位]
交易商持有某一(yī)挂牌商品的(de)電子(zǐ)購銷合同訂貨盈虧總和(hé)，是指交易商持有的(de)該挂牌商品電子(zǐ)購銷合同的(de)全部訂貨量按其訂立價與當日結算價之差計算的(de)盈虧總和(hé)。
交易商持有該挂牌商品電子(zǐ)購銷合同淨訂貨量，是指交易商持有的(de)該挂牌商品電子(zǐ)購銷合同的(de)全部訂貨量減雙向訂貨量。
（二）申請“轉讓”範圍的(de)确定
在D3交易日收市後，已在電子(zǐ)交易系統中以漲跌限幅報價申報轉讓無法成交的(de)，且交易商的(de)單位淨訂貨虧損大于或等于D3交易日結算價的(de)6%的(de)所有訂貨。若交易商不願按上述方法轉讓的(de)，應在收市前撤單，已撤報單不再列入申請轉讓範圍。
（三）淨訂貨盈利交易商匹配成交範圍的(de)确定
交易商單位淨訂貨盈利大于零的(de)所有訂貨都列入配對成交範圍，但交易商持有的(de)雙向訂貨不列入強制減少訂貨量範圍。
（四）匹配成交數量的(de)分配方法
按單位淨訂貨赢利從大到小依次與第（二）條中申請“轉讓”範圍內(nèi)确定的(de)訂貨匹配轉讓，直至第（二）條中申請“轉讓”範圍內(nèi)确定的(de)訂貨數量全部轉讓。
（五）轉讓數量尾數的(de)處理(lǐ)方法
配對成交分配數量以“手”為(wèi)單位，不足一(yī)手的(de)按如(rú)下方法計算：首先對每個交易商代碼所分配到的(de)配對成交數量的(de)整數部分進行分配，然後按小數部分由大到小的(de)順序“進位取整”進行分配。
（六）強制減少訂貨量措施的(de)執行
強制減少訂貨量措施于D3交易日收市後由交易系統按強制減少訂貨量措施原則自(zì)動執行，強制減少訂貨量的(de)結果作為(wèi)D3交易日交易商的(de)交易結果。
第二十五條 由上述強制減少訂貨量措施造成的(de)經濟損失及後果由交易商承擔。
第二十六條 交易中心根據強制減少訂貨量後的(de)市場情況，按有關規定采取相關措施。
若該電子(zǐ)購銷合同在采取強制減少訂貨量措施後風險得到釋放，則D4交易日該挂牌商品的(de)漲跌限幅恢複正常。
若該電子(zǐ)購銷合同在采取強制減少訂貨量措施後風險仍未釋放，交易中心則宣布進入異常情況，并按有關規定采取風險控制措施。
第二十六條 交易中心根據強制減少訂貨量後的(de)市場情況，按有關規定采取相關措施。
若該電子(zǐ)購銷合同在采取強制減少訂貨量措施後風險得到釋放，則D4交易日該挂牌商品的(de)漲跌限幅恢複正常。
若該電子(zǐ)購銷合同在采取強制減少訂貨量措施後風險仍未釋放，交易中心則宣布進入異常情況，并按有關規定采取風險控制措施。
第五章(zhāng) 延期履約補償制度
第二十七條 交易中心實行延期履約補償制度。
延期履約補償制度是指在現貨交易責任申報階段，在每一(yī)交易日交收申報時，持有某一(yī)挂牌商品電子(zǐ)購銷合同的(de)所有應履約交收申報但未提出交收申報的(de)買方（賣方）向持有該合同的(de)提出交收申報但未獲得交收配對的(de)賣方（買方）支付補償金的(de)制度。
第二十八條 延期履約補償金的(de)收付及計算方式
（一(yī)）延期履約補償金收付
（一(yī)）延期履約補償金收付
延期履約補償金的(de)支付方向根據賣出申報和(hé)買入申報的(de)數量對比确定。
當某挂牌商品賣出交收申報的(de)賣出量小于買入交收申報的(de)買入量時，當日延期履約補償金支付方向為(wèi)“賣付買”，清算時該挂牌商品的(de)全部未提出賣出交收申報的(de)賣出訂貨，向全部提出買入交收申報未獲得實物交收的(de)買入訂貨支付延期履約補償金。
當某挂牌商品賣出交收申報的(de)賣出量小于買入交收申報的(de)買入量時，當日延期履約補償金支付方向為(wèi)“賣付買”，清算時該挂牌商品的(de)全部未提出賣出交收申報的(de)賣出訂貨，向全部提出買入交收申報未獲得實物交收的(de)買入訂貨支付延期履約補償金。
當某挂牌商品賣出交收申報的(de)賣出量大于買入交收申報的(de)買入量時，當日延期履約補償金支付方向為(wèi)“買付賣”，清算時挂牌商品全部未提出買入交收申報的(de)買入訂貨，向全部提出賣出交收申報未獲得實物交收的(de)賣出訂貨支付延期履約補償金。
（二）計算方式
延期履約補償金總額＝全部未提出買（賣）交收申報的(de)買入（賣出）訂貨量×當日結算價×延期履約補償金費率×補償天數
某交易商應付延期履約補償金＝該交易商未交收申報訂貨量×當日結算價×延期履約補償金費率×補償天數
某交易商應收延期履約補償金＝延期履約補償金總額×該交易商提出交收申報但未獲得實物交收訂貨量交收申報差額
交收申報差額指所有提出交收申報的(de)買入訂貨量和(hé)賣出訂貨量的(de)差值。
延期履約補償金費率的(de)具體标準按交易中心的(de)有關規定及電子(zǐ)購銷合同的(de)約定執行。交易中心可(kě)根據市場情況對延期履約補償金費率進行調整。
補償天數是指該交易日交收申報時間至下一(yī)交易日交收申報時間的(de)天數。
延期履約補償金的(de)分配與繳付精确到0.01元，分配采用小數化零的(de)原則，繳付不足0.01元的(de)按0.01元收取。
第二十九條 各挂牌商品的(de)每日延期履約補償金由交易中心制定，交易中心可(kě)根據市場情況調整各挂牌商品的(de)延期履約補償金費率。
（二）計算方式
延期履約補償金總額＝全部未提出買（賣）交收申報的(de)買入（賣出）訂貨量×當日結算價×延期履約補償金費率×補償天數
某交易商應付延期履約補償金＝該交易商未交收申報訂貨量×當日結算價×延期履約補償金費率×補償天數
某交易商應收延期履約補償金＝延期履約補償金總額×該交易商提出交收申報但未獲得實物交收訂貨量交收申報差額
交收申報差額指所有提出交收申報的(de)買入訂貨量和(hé)賣出訂貨量的(de)差值。
延期履約補償金費率的(de)具體标準按交易中心的(de)有關規定及電子(zǐ)購銷合同的(de)約定執行。交易中心可(kě)根據市場情況對延期履約補償金費率進行調整。
補償天數是指該交易日交收申報時間至下一(yī)交易日交收申報時間的(de)天數。
延期履約補償金的(de)分配與繳付精确到0.01元，分配采用小數化零的(de)原則，繳付不足0.01元的(de)按0.01元收取。
第二十九條 各挂牌商品的(de)每日延期履約補償金由交易中心制定，交易中心可(kě)根據市場情況調整各挂牌商品的(de)延期履約補償金費率。
第六章(zhāng) 訂貨量限額制度
第三十條 交易中心實行訂貨量限額制度。
交易中心分别對每筆(bǐ)交易、各挂牌商品和(hé)交易商設置訂貨量限額，限制措施可(kě)采用數量限制或者比例限制等方式，交易中心有權根據市場發展情況調整某一(yī)限制規定。
第三十一(yī)條 挂牌商品訂貨量限額是指交易中心規定的(de)每一(yī)挂牌商品電子(zǐ)購銷合同按買入或賣出單方向計算的(de)訂貨量的(de)最大數額。
各挂牌商品的(de)訂貨量限額标準見交易中心公告及電子(zǐ)購銷合同約定。
第三十二條 交易商訂貨量限額是指交易中心規定單個交易商可(kě)以持有的(de)，按買入或賣出單方向計算的(de)某一(yī)電子(zǐ)購銷合同訂貨量的(de)最大數額。有關聯關系的(de)交易商，各交易商代碼上所有訂貨的(de)合計數視(shì)為(wèi)同一(yī)個交易商的(de)訂貨量。
交易商訂貨量限額在各挂牌商品電子(zǐ)購銷合同中載明。
第三十一(yī)條 挂牌商品訂貨量限額是指交易中心規定的(de)每一(yī)挂牌商品電子(zǐ)購銷合同按買入或賣出單方向計算的(de)訂貨量的(de)最大數額。
各挂牌商品的(de)訂貨量限額标準見交易中心公告及電子(zǐ)購銷合同約定。
第三十二條 交易商訂貨量限額是指交易中心規定單個交易商可(kě)以持有的(de)，按買入或賣出單方向計算的(de)某一(yī)電子(zǐ)購銷合同訂貨量的(de)最大數額。有關聯關系的(de)交易商，各交易商代碼上所有訂貨的(de)合計數視(shì)為(wèi)同一(yī)個交易商的(de)訂貨量。
交易商訂貨量限額在各挂牌商品電子(zǐ)購銷合同中載明。
第三十三條 交易中心有權根據不同挂牌商品的(de)具體情況和(hé)市場風險狀況，分别确定每個交易商就某個挂牌商品的(de)訂貨量限額。
第三十四條 某一(yī)挂牌商品在某一(yī)交易時段的(de)訂貨限額标準以該交易時間段起始日的(de)前一(yī)交易日結算時的(de)訂貨量計算。
第三十五條 交易商的(de)訂貨數量不得超過交易中心規定的(de)訂貨限額。對超過訂貨限額的(de)部分，交易中心有權于下一(yī)交易日按有關規定執行代為(wèi)轉讓。
第三十六條 交易商對其在交易中心成交的(de)電子(zǐ)購銷合同有履行合同和(hé)承擔風險的(de)責任，交易中心有權對交易商關聯的(de)多個交易代碼進行合并計算和(hé)控制風險。
第三十四條 某一(yī)挂牌商品在某一(yī)交易時段的(de)訂貨限額标準以該交易時間段起始日的(de)前一(yī)交易日結算時的(de)訂貨量計算。
第三十五條 交易商的(de)訂貨數量不得超過交易中心規定的(de)訂貨限額。對超過訂貨限額的(de)部分，交易中心有權于下一(yī)交易日按有關規定執行代為(wèi)轉讓。
第三十六條 交易商對其在交易中心成交的(de)電子(zǐ)購銷合同有履行合同和(hé)承擔風險的(de)責任，交易中心有權對交易商關聯的(de)多個交易代碼進行合并計算和(hé)控制風險。
第七章(zhāng) 大客戶報告制度
第三十七條 大客戶報告制度是指當交易商某一(yī)挂牌商品的(de)訂貨數量達到交易中心對其規定的(de)訂貨量限額80%以上（含本數）時, 交易商應向交易中心報告其資金、訂貨情況。
第三十八條 交易中心有權根據不同挂牌商品的(de)具體情況和(hé)市場風險狀況，制定和(hé)調整大客戶報告标準。
第三十九條 交易商的(de)訂貨數量達到交易中心報告界限的(de)，交易商應主動于下一(yī)交易日結束前向交易中心報告。如(rú)須再次報告或補充報告，交易中心将通知有關交易商。
第四十條 達到交易中心報告界限的(de)交易商應向交易中心提供以下材料：
（一(yī)）填寫完整的(de)《交易商大客戶報告表》，內(nèi)容包括交易商名稱、交易代碼、商品代碼、現有訂貨數量及方向、訂貨保證金、可(kě)用資金等。
（二）資金來源說明。
（三）交易中心要求提供的(de)其它材料。
第四十一(yī)條 交易中心将不定期地(dì)對交易商提供的(de)材料進行核查。一(yī)旦發現報告不實或者故意瞞報的(de)情況，交易中心有權依據有關規定采取相關措施。
第三十九條 交易商的(de)訂貨數量達到交易中心報告界限的(de)，交易商應主動于下一(yī)交易日結束前向交易中心報告。如(rú)須再次報告或補充報告，交易中心将通知有關交易商。
第四十條 達到交易中心報告界限的(de)交易商應向交易中心提供以下材料：
（一(yī)）填寫完整的(de)《交易商大客戶報告表》，內(nèi)容包括交易商名稱、交易代碼、商品代碼、現有訂貨數量及方向、訂貨保證金、可(kě)用資金等。
（二）資金來源說明。
（三）交易中心要求提供的(de)其它材料。
第四十一(yī)條 交易中心将不定期地(dì)對交易商提供的(de)材料進行核查。一(yī)旦發現報告不實或者故意瞞報的(de)情況，交易中心有權依據有關規定采取相關措施。
第八章(zhāng) 代為(wèi)轉讓制度
第四十二條 為(wèi)控制交易風險，交易中心實行代為(wèi)轉讓制度。代為(wèi)轉讓是指在一(yī)定條件下，交易中心對該交易商持有的(de)部分或全部購銷合同予以強制轉讓的(de)一(yī)種風險防範措施。
第四十三條 當交易商出現下列情況之一(yī)時，交易中心對其訂貨實行代為(wèi)轉讓：
（一(yī)）該交易商訂貨保證金不足，且未能在下一(yī)交易日規定時間前補足的(de)。
（二）訂貨量超出其限額規定的(de)；
（三）該交易商存在交易中心認定的(de)違規行為(wèi)的(de)；
（四）根據交易中心的(de)緊急措施應予代為(wèi)轉讓的(de)；
（五）交易中心規定的(de)其它應予代為(wèi)轉讓的(de)。
第四十四條 執行代為(wèi)轉讓的(de)程序
（一(yī)）通知
交易中心将通過交易系統發送當日結算數據，同時向有關交易商發送交易中心代為(wèi)轉讓的(de)通知書；當交易中心交易系統确認發送成功時，即視(shì)為(wèi)通知已送達。
（二）執行及确認
（1）下一(yī)交易日上午9：30前，有關交易商必須追加訂貨保證金或自(zì)行轉讓，直至符合交易中心要求。其間交易中心交易系統僅允許交易商進行轉讓交易，系統将自(zì)動禁止交易商進行訂立交易。
（2）若交易商在規定的(de)時間內(nèi)未達到交易中心要求，交易中心将按照市場價格實行“代為(wèi)轉讓”，直至符合交易中心要求。
（3）“代為(wèi)轉讓”執行完畢後，交易中心将通過交易系統，向有關交易商發送“代為(wèi)轉讓”的(de)結果。當交易中心交易系統确認發送成功即視(shì)為(wèi)結果已送達。
（4）因價格漲跌限幅限制或其他市場原因制約，緻使無法及時完成“代為(wèi)轉讓”的(de)，可(kě)以順延至下一(yī)交易日繼續執行，直至完成“代為(wèi)轉讓”。
第四十三條 當交易商出現下列情況之一(yī)時，交易中心對其訂貨實行代為(wèi)轉讓：
（一(yī)）該交易商訂貨保證金不足，且未能在下一(yī)交易日規定時間前補足的(de)。
（二）訂貨量超出其限額規定的(de)；
（三）該交易商存在交易中心認定的(de)違規行為(wèi)的(de)；
（四）根據交易中心的(de)緊急措施應予代為(wèi)轉讓的(de)；
（五）交易中心規定的(de)其它應予代為(wèi)轉讓的(de)。
第四十四條 執行代為(wèi)轉讓的(de)程序
（一(yī)）通知
交易中心将通過交易系統發送當日結算數據，同時向有關交易商發送交易中心代為(wèi)轉讓的(de)通知書；當交易中心交易系統确認發送成功時，即視(shì)為(wèi)通知已送達。
（二）執行及确認
（1）下一(yī)交易日上午9：30前，有關交易商必須追加訂貨保證金或自(zì)行轉讓，直至符合交易中心要求。其間交易中心交易系統僅允許交易商進行轉讓交易，系統将自(zì)動禁止交易商進行訂立交易。
（2）若交易商在規定的(de)時間內(nèi)未達到交易中心要求，交易中心将按照市場價格實行“代為(wèi)轉讓”，直至符合交易中心要求。
（3）“代為(wèi)轉讓”執行完畢後，交易中心将通過交易系統，向有關交易商發送“代為(wèi)轉讓”的(de)結果。當交易中心交易系統确認發送成功即視(shì)為(wèi)結果已送達。
（4）因價格漲跌限幅限制或其他市場原因制約，緻使無法及時完成“代為(wèi)轉讓”的(de)，可(kě)以順延至下一(yī)交易日繼續執行，直至完成“代為(wèi)轉讓”。
（5）對于上述（2）、（3）、（4）措施，交易中心無需另行書面通知。
第四十五條 代為(wèi)轉讓産生的(de)虧損及法律後果由交易商自(zì)行承擔。
第九章(zhāng) 風險警示制度
第四十六條 交易中心實行風險警示制度。當交易中心認為(wèi)必要時，可(kě)以分别采取或同時采取要求交易商報告情況、談話提醒、書面警示、公開譴責、發布風險警示公告等措施中的(de)一(yī)種或多種，以警示和(hé)控制風險。
第四十七條 出現下列情形之一(yī)的(de)，交易中心可(kě)以要求交易商報告情況，或約見交易商人員談話，提醒風險：
（一(yī)）交易價格出現異常變動。
（二）交易商交易行為(wèi)異常。
（三）交易商訂貨量、資金變化異常。
（四）交易商涉嫌違規、涉及重大行政處罰、司法調查或訴訟仲裁案件。
（五）交易中心認定的(de)其它情形。
交易中心要求交易商報告情況的(de)，交易商應當按照交易中心要求的(de)時間、內(nèi)容和(hé)方式如(rú)實報告。
第四十七條 出現下列情形之一(yī)的(de)，交易中心可(kě)以要求交易商報告情況，或約見交易商人員談話，提醒風險：
（一(yī)）交易價格出現異常變動。
（二）交易商交易行為(wèi)異常。
（三）交易商訂貨量、資金變化異常。
（四）交易商涉嫌違規、涉及重大行政處罰、司法調查或訴訟仲裁案件。
（五）交易中心認定的(de)其它情形。
交易中心要求交易商報告情況的(de)，交易商應當按照交易中心要求的(de)時間、內(nèi)容和(hé)方式如(rú)實報告。
交易中心實施談話提醒的(de)，交易商應當按照交易中心要求的(de)時間、地(dì)點和(hé)方式認真履行。
第四十八條 發生下列情形之一(yī)的(de)，交易中心可(kě)以向部分或者全體交易商發出風險提示函：
（一(yī)）國(guó)內(nèi)外市場交易出現異常變化。
（二）交易商涉嫌違規、涉及重大行政處罰、訴訟或仲裁案件。
（三）交易商交易存在較大風險。
（四）交易中心認定的(de)其它異常情形。
（一(yī)）國(guó)內(nèi)外市場交易出現異常變化。
（二）交易商涉嫌違規、涉及重大行政處罰、訴訟或仲裁案件。
（三）交易商交易存在較大風險。
（四）交易中心認定的(de)其它異常情形。
第十章(zhāng) 異常情況處理(lǐ)
第四十九條 在交易過程中，當出現以下情形之一(yī)的(de)，交易中心可(kě)以宣布市場交易進入異常情況，采取緊急措施化解風險：
（一(yī)）地(dì)震、水災、火災、戰争、事故、罷工等不可(kě)抗力或計算機系統故障、網絡故障等不可(kě)歸責于交易中心的(de)原因導緻交易無法正常進行。
（二）交易商無法完成結算或交收，對市場正在産生或者将産生重大影響。
（三）交易價格出現同方向連續漲跌限幅，且有證據證明交易商違反交易中心交易規則及相關規定，對市場正在産生或者即将産生重大影響。
（四）以自(zì)己為(wèi)交易對象，多次進行自(zì)買自(zì)賣。
（五）交易中心認定的(de)關聯關系賬戶組內(nèi)發生的(de)多次互為(wèi)對手方的(de)交易。
（六）交易中心認為(wèi)需要宣布進入異常情況的(de)其它情形。
出現上述項異常情況時，交易中心可(kě)以決定采取調整開市收市時間、暫停交易、調整漲跌限幅、調整訂貨保證金比例、暫停新訂立、暫停轉讓、限期限量自(zì)行轉讓、代為(wèi)轉讓、指定價格強制解除、限制出金等緊急措施。
第五十條 交易中心宣布進入異常情況并決定暫停交易時，暫停交易的(de)期限一(yī)般不超過3個交易日。
第五十一(yī)條 交易中心宣布市場交易進入異常情況并決定采取緊急措施前将予以公告。因在異常情況下交易中心采取的(de)相應措施造成的(de)損失，交易中心不承擔責任。
（二）交易商無法完成結算或交收，對市場正在産生或者将産生重大影響。
（三）交易價格出現同方向連續漲跌限幅，且有證據證明交易商違反交易中心交易規則及相關規定，對市場正在産生或者即将産生重大影響。
（四）以自(zì)己為(wèi)交易對象，多次進行自(zì)買自(zì)賣。
（五）交易中心認定的(de)關聯關系賬戶組內(nèi)發生的(de)多次互為(wèi)對手方的(de)交易。
（六）交易中心認為(wèi)需要宣布進入異常情況的(de)其它情形。
出現上述項異常情況時，交易中心可(kě)以決定采取調整開市收市時間、暫停交易、調整漲跌限幅、調整訂貨保證金比例、暫停新訂立、暫停轉讓、限期限量自(zì)行轉讓、代為(wèi)轉讓、指定價格強制解除、限制出金等緊急措施。
第五十條 交易中心宣布進入異常情況并決定暫停交易時，暫停交易的(de)期限一(yī)般不超過3個交易日。
第五十一(yī)條 交易中心宣布市場交易進入異常情況并決定采取緊急措施前将予以公告。因在異常情況下交易中心采取的(de)相應措施造成的(de)損失，交易中心不承擔責任。
第十一(yī)章(zhāng) 附則
第五十二條 相關市場發展服務代理(lǐ)商應當協助交易中心對其所開發交易商的(de)交易行為(wèi)進行風險控制。交易中心有權對相關代理(lǐ)商風險控制中的(de)不當行為(wèi)采取相應監管措施。
第五十三條 本細則解釋權屬于浙江鹽城市亭湖區城南朗之詩商品交易經紀服務部有限公司。
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2015年(nián)10月10日
2015年(nián)10月10日
